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1，债券发行价格公式是什么

债券发行价格=到期票面金额按市场利率折算的现值+各期利息按市场利率折算的现值 P=F*(P/F,i,n) +A*(P/A,i,n) 你代入公式计算下吧,还不会的话可以再问我!

债券发行价格公式是什么

2，债券发行价格公式

括号里面有三个值代表一个系数，给了直接用就可以。第一个位置代表已知什么求什么，第二个位置代表实际利率，第三个位置是折现期间年数。P/A是已知年金求现值，用这个括号里的内容乘年金就是现值。P/F是已知终值求现值，用这个括号里的内容乘终值就是现值。

债券发行价格公式

3，债券价格的计算

你是学经济的吧,hehe 第一题：100*5%*（p|a，4%，5）+100*（p|f，，4%，5）第二题：首先成交的是小张，13：45，这是证券市场已经开盘，如果同一时间委托买入则价高者得，我也炒股，不会有错。第三题：他们填入的肯定是卖出价。只有卖出的时候才会先成交低价再到高价，20.6比20.5高，购买股票的会先购买低价的！呵呵 p|a是年金现值系数，即PVIFAp|f是复利现值系数即PVIF查表即可得出结果p|a，4%，5等于4.452p|f，，4%，5等于0.822经计算得最后答案为104.46

债券价格的计算

4，债券交易价格如何计算

净价交易是指在现券买卖时，以不含有自然增长应计利息的价格报价并成交的交易方式。在净价交易条件下，由于交易价格不含有应计利息，其价格形成及变动能够更加准确地体现债券的内在价值、供求关系及市场利率的变动趋势。　　净价交易、全价结算是指按净价进行申报和成交，以成交价格和应计利息额之和作为结算价格。　　应计利息额=票面利率÷365（天）×已计息天数。　　1、应计利息额是指本付息期“起息日”至“成交日”所含利息金额。从“起息日”当天开始计算利息。　　2、票面利率：固定利率债券是指发行票面利率；浮动利率债券是指本付息期计息利率。　　3、年度天数及已计息天数：1年按365天计算，闰年2月29日不计算利息；已计息天数是指“起息日”至“成交日”实际日历天数。　　4、当票面利率不能被365天整除时，计算机系统按每百元利息额的精度（小数点后保留8位）计算； 交割单所列“应计利息额”按“4舍5入”原则，以元为单位保留2位小数列示。　　5、交易日挂牌显示的“每百元应计利息额”是包括“交易日”当日在内的应计利息额；若债券持有 到期，则应计利息额是自“起息日”至“到期日”（不包括到期日当日）的应计利息额。　　实行净价交易时,报价系统和行情发布系统同时显示净价价格和应计利息额。债券净价交易以每百元债券价格进行报价，应计利息额按每百元债券所含利息额列示。
债券的发行日期与到期日分别是什么时候

5，债券的价格怎么计算

问题一：公式为：p=m（1+i*n)/(1+r*n) 其中： p是债券的价格， m是票面价值， i是票面的年利率， r是市场利率， n是时间。 *是乘号， /除号。 p=100*（1+8%*10）/（1+10%*10）=90 公式和计算过程如上述所描述 我打个比方让你更好的理解，现你手上拿的债券是面值100元，期限10年，年利率8%，而现在市场的利率提高了，那说明了什么？说明了你现在拿100块钱可以买到期限10年，年利率10%，那别人就不会再想去买你手上债券，那说明你手上的债券要贬值。 那到底贬了多少呢？ 公式表达的意思是你债在未来时间里可以给你代来的收益要按现在的10%的利率折为现值。通俗说就是将以后的钱通过公式变成现在的钱。 补充问题：我们可以看到每年支付利息是8块钱，付了十年。 公式：p=c/(1+r)+c/(1+r)2+c/(1+r)3+.....c/（1+r)n+m/(1+r)n 其中（1+r)2是（1+r)平方的意思。c是利息 这个计算很麻烦，在财务管理有个年金的现值系数， 我得出来的结果是87.71 第二个公式和第一个理解是一样的，都是将未来的收益变成现值，只是用复利的方法来计算。如果你对公式不是很了解，或看的很模糊的化，我希望你可以去看一下财务管理的书。财务管理了解通彻对证券的了解会很有帮助。
债券全价=100*3%/(1+6%)^0.5+100*(1+3%)/(1+6%)^1.5=97.29元债券净价=97.29-100*3%/2=95.79元

6，债券的市场价格公式

仅供参考债券的收益率计算 　　投资者一般采用五个收益率指标计算债券的收益率。 　　1．名义收益率，即债券所附的息票利率。 　　2．当期收益率，即以债券年息除以债券当前市场价格。用公式表示为，CY=Ci／P。，当期收益率衡量债券所获得的当期收入占市场价格的比率。 　　3．到期收益率，即如果债券持有到期，获得每年息票利息和到期面值的收益率，其计算公式是：略下，其中P是市场价格，M是票面额，则计算出的r就是到期收益率。考生要注意，到期收益率是应用最广泛的债券收益率，因为它是在债券所有收益的贴现值基础上计算的收益率。 　　(二)债券的久期与风险计算 　　债券面临的最主要风险是利率风险，即由于市场利率变动而引起的债券价格波动。考生首先要记住债券的价格波动和市场利率变动一定是反向的。债券的利率风险计算主要是运用久期的概念。 　　1．久期(Duration)，是指如果市场利率变动了100个基点(1％)，债券价格变动的百分比，它衡量了债券价格对利率变动的敏感性。 　　2．债券久期的计算公式： 　　（市场利率下降的债券价格——市场利率上升的债券价格）/2*初始债券价格*市场利率总体变动。 　　久期数值越大，说明债券的利率风险越大。，此外，久期只能衡量利率较小幅度变动时债券价格的大致变动，如果利率变动幅度较大，则久期不能精确衡量债券的利率风险。
债券的发行价格，是指债券原始投资者购入债券时应支付的市场价格，它与债券的面值可能一致也可能不一致。理论上，债券发行价格是债券的面值和要支付的年利息按发行当时的市场利率折现所得到的现值。由此可见，票面利率和市场利率的关系影响到债券的发行价格。当债券票面利率等于市场利率时，债券发行价格等于面值；当债券票面利率低于市场利率时，企业仍以面值发行就不能吸引投资者，故一般要折价发行；反之，当债券票面利率高于市场利率时，企业仍以面值发行就会增加发行成本，故一般要溢价发行。

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