如果交割价格高于远期价格，套利可以通过买入标的资产的现货，卖出远期等待交割获得无风险利润，从而推动现货价格上涨，交割价格下跌，直至套利消失,套利该行为需要同时买入和卖出相同数量的证券，以从其价格关系的差价中获取利润,套利概念是资本市场理论的核心,利用证券定价的不一致性转移资金，赚取无风险利润的行为称为套利,这是组合套利,套利英文就是套利。
套利英文就是套利。根本目的是无风险盈利。利用证券定价的不一致性转移资金，赚取无风险利润的行为称为套利。套利该行为需要同时买入和卖出相同数量的证券，以从其价格关系的差价中获取利润。套利概念是资本市场理论的核心。来源:投资学第四版，我举个例子。在市场A，苹果以10元1KG出售；在B市场，苹果以15元1kg出售。你可以在A买苹果，在B卖苹果，这样你就可以在没有风险的情况下获得5元的收益。使用组合盈利法，我们也是用水果A市场，苹果10元1kg桃子17元1KGB市场，苹果9元1KG桃子18元1KG市场，苹果和桃子(一起卖)25元1KG在C买一个组合，同时在A卖苹果1KG得到10元，在B卖桃子得到18元。这样就赚了10 18-25=3元。这是组合套利。当然还有很多很多。如果你想知道，就去读那本关于投资的书。
说说我的理解，买入标的资产是用于远期合约的交割。当他们开仓时，基差就被锁定了。如果不考虑资金成本、交易成本和现货存储成本，那么交易是无风险的。比如我现在以2000的价格买入玉米，储存，同时卖出期货合约，假设升水状态，2200元。发货时赚200。这是一种奇怪的提问方式。水平应该不重要。重要的是这个交易中是否锁定了基差，这是利润的来源。如果交割价格高于远期价格，套利可以通过买入标的资产的现货，卖出远期等待交割获得无风险利润，从而推动现货价格上涨，交割价格下跌，直至套利消失。如果交割价格低于远期价格，套利可以通过卖空标的资产现货，买入远期价格获得无风险利润，从而促使现货价格下跌，交割价格上涨，直至套利消失。
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