标准差率,标准远离差率:预期收益率与期望值之差的比值

标准差就是方差的算术平方根,标准远离差率指标可以用来比较不同预期收益率的资产之间的风险,标准远离差率，这是标准资产收益率与期望值之差的比值，也可称为变异系数,标准差也叫标准偏差，或实验标准差，最常用于概率统计中作为统计分布的度量基础,标准差率=标准差值与平均值之比。

1、什么是收益率 标准差?

收益率标准 Difference衡量基金每日收益率与平均收益率的偏离程度，用于衡量基金收益的波动情况。基金标准的差额越大，对应的风险越大。如下图所示，一段时间内，基金A和基金B的净值都增长了30%。基金A稳定增长，其标准差为12%，基金B跌宕起伏，其标准差为23%。虽然两只基金的净值涨幅相同，但基金B的波动风险大于基金a。

2、 标准差是什么

标准difference(standard deviation)，即偏离均方的算术平均值(即方差)的算术平方根，用σ表示。标准差也叫标准偏差，或实验标准差，最常用于概率统计中作为统计分布的度量基础。标准差就是方差的算术平方根。标准差异可以反映一个数据集的离散程度。两组数据平均值相同，标准差值不一定相同。扩展数据:方差的统计显著性:当数据分布比较分散(即数据在平均值附近波动较大)时，各数据与平均值的差异平方和较大，方差较大；当数据分布集中时，每个数据与平均值之差的平方和较小。所以方差越大，数据波动越大；方差越小，数据波动越小。样本中数据与样本平均值之差的平方和的平均值称为样本方差；方差的算术平方根叫做样本标准差。样本方差和样本标准差都是对样本波动的度量。样本方差或样本标准差越大，样本数据的波动就越大。

3、1.3个 标准差概率是多少

68.26%-95.46%。根据正态统计分布图，平均持续时间落在1 标准差范围内的概率为68.26%，2 标准差的概率为95.46%，1.3 标准差的概率为68.26%-95。标准差，中文也叫均方差，是偏离均方的算术平均值的平方根。

4、变异系数和 标准离 差率有什么不同

变异系数，又称“标准 off 差率”，是衡量数据中各观测值变异程度的统计量；它可以消除不同单位和/或平均值对两个或两个以上数据变化程度比较的影响。标准差率=标准差值与平均值之比。用公式表示:CV = σ/μ反映单位均值的离散程度，常用于比较两个总体均值的离散程度。标准远离差率，这是标准资产收益率与期望值之差的比值，也可称为变异系数。标准远离差率，这是一个相对的表示，表示一个单位资产的预期收益所包含的风险。一般标准distance差率越大，资产的相对风险越大；标准 from 差率越小，资产的相对风险越小。标准远离差率指标可以用来比较不同预期收益率的资产之间的风险。

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